Was ist ATR?
Misst die Marktvolatilität, indem die gesamte Spanne eines Vermögenswertkurses für diesen Zeitraum zerlegt wird.
Stellen Sie es sich so vor
Wie das Messen der durchschnittlichen Wellenhöhe im Ozean - es sagt Ihnen, wie rau das Wasser ist, nicht in welche Richtung die Gezeiten fließen.
Formel
ATR = Durchschnitt der True Range-Werte über N Perioden- True Range: Größter Wert von: Hoch-Tief, |Hoch-Voriger Schluss|, |Tief-Voriger Schluss|
- ATR: Geglätteter Durchschnitt der True Ranges (typischerweise 14 Perioden)
Warum es wichtig ist
- Misst Volatilität ohne Richtung
- Hilft bei der Festlegung von Stop-Loss-Niveaus
- Wird für die Positionsgrößenbestimmung verwendet
- Steigender ATR = erhöhte Volatilität
Was ist ein guter Wert?
Niedriger ATR
Niedrige Volatilität
Ruhiger Markt, engere Stops möglich
Steigender ATR
Zunehmende Volatilität
Markt wird aktiver
Hoher ATR
Hohe Volatilität
Breitere Stops nötig, größere Bewegungen
Fallender ATR
Abnehmende Volatilität
Markt beruhigt sich
Praxisbeispiel
Wenn ATR 2$ beträgt und die Aktie bei 50$ steht, wäre ein 2×ATR-Stop bei 46$, unter Berücksichtigung der normalen Volatilität.
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