Was ist HV?
Misst, wie stark der Kurs einer Aktie über die Zeit schwankt, basierend auf der Standardabweichung der Renditen.
Stellen Sie es sich so vor
Wie das Messen, wie holprig eine Straße ist - höhere Volatilität bedeutet eine wildere Fahrt mit größeren Höhen und Tiefen.
Formel
HV = StdAbw der täglichen Renditen × √252 (annualisiert)- Tägliche Renditen: Prozentuale Änderung von Tag zu Tag
- Standardabweichung: Maß der Renditestreuung
Warum es wichtig ist
- Hilft bei der Risikobewertung einer Position
- Höhere Volatilität = höheres Risiko und potenzielle Belohnung
- Wichtig für die Optionspreisgestaltung
- Mit impliziter Volatilität für Handelsvorteile vergleichen
Was ist ein guter Wert?
< 20%
Niedrig
Stabile, defensive Aktie
20-40%
Moderat
Typisch für die meisten Aktien
40-60%
Hoch
Mehr Risiko, Wachstumsaktien
> 60%
Sehr hoch
Spekulativ, Small Caps
Praxisbeispiel
Eine Aktie mit 30% annualisierter Volatilität könnte sich an einem typischen Tag um etwa 2% bewegen.
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