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title: "Definition von VWAP"
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description: "Der nach Volumen gewichtete Durchschnittskurs, der den wahren Durchschnittskurs zeigt, den alle Händler während des Tages gezahlt haben."
type: glossary-definition
site: Signal Screener
language: de
keywords:
  - "VWAP"
  - "Volumengewichteter Durchschnittskurs"
translations:
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# Volumengewichteter Durchschnittskurs

## Was ist VWAP?

Der nach Volumen gewichtete Durchschnittskurs, der den wahren Durchschnittskurs zeigt, den alle Händler während des Tages gezahlt haben.

## Stellen Sie es sich so vor

Wie die Berechnung Ihrer durchschnittlichen Lebensmittelkosten nach dem, wie viel Sie zu jedem Preis gekauft haben, nicht nur nach den Preisen, die Sie gesehen haben.

## Formel

```
VWAP = Kumulativ (Kurs × Volumen) ÷ Kumulatives Volumen
```

- **Typischer Kurs**: (Hoch + Tief + Schluss) ÷ 3 für jede Periode
- **Volumengewichtung**: Mehr Volumen = mehr Gewicht im Durchschnitt

## Warum es wichtig ist

- Institutionelle Händler messen sich am VWAP
- Zeigt, ob Sie einen guten Ausführungspreis bekommen haben
- Wirkt als dynamische Unterstützung/Widerstand
- Wird jeden Handelstag zurückgesetzt

## Was ist ein guter Wert?

| Bereich | Einstufung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| Kurs > VWAP | Bullisch | Käufer zahlen über dem Durchschnitt |
| Kurs < VWAP | Bärisch | Verkäufer akzeptieren unter dem Durchschnitt |
| Kurs bei VWAP | Fairer Wert | Kurs auf durchschnittlichem Transaktionsniveau |
| Kreuzt VWAP | Trendwechsel | Intraday-Trend könnte sich ändern |

## Praxisbeispiel

Day-Trader kaufen oft unter VWAP und verkaufen über VWAP, um Mean Reversion zu handeln.

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Dies ist Bildungsinhalt, keine Finanzberatung.

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