¿Qué es Vol. Hist.?
La Volatilidad Histórica mide cuánto ha fluctuado el precio de una acción en el pasado, expresada como desviación estándar anualizada de los retornos. Mayor volatilidad = mayores oscilaciones de precio.
Piénsalo así
Piensa en el clima. Una ciudad con temperaturas entre 15-25°C tiene baja volatilidad. Una ciudad que va de -10°C a 40°C tiene alta volatilidad. Las acciones funcionan igual con sus precios.
Fórmula
Volatilidad = Desviación Estándar de Retornos Diarios × √252- Retornos Diarios: Cambio % diario del precio
- Desviación Estándar: Medida de dispersión de retornos
- √252: Factor de anualización (días de trading)
Por qué importa
- Mide riesgo de la inversión
- Afecta precio de opciones
- Útil para dimensionar posiciones
- Alta volatilidad = oportunidad y riesgo
¿Cuál es un buen valor?
< 20%
Baja
Acciones estables, utilities
20-40%
Moderada
Rango típico para muchas acciones
40-60%
Alta
Tech, growth stocks
> 60%
Muy Alta
Muy arriesgado, speculative
Ejemplo del mundo real
Coca-Cola: 15% volatilidad - muy estable. Tesla: 50%+ - muy volátil. Bitcoin: 80%+ - extremadamente volátil.
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