¿Qué es VWAP?
El VWAP es el precio promedio al que se ha negociado una acción durante el día, ponderado por volumen. Es usado por traders institucionales como benchmark para evaluar la calidad de sus ejecuciones.
Piénsalo así
Imagina comprar gasolina en diferentes estaciones durante el día a diferentes precios. El VWAP sería tu precio promedio por litro, pero pesando más las compras grandes que las pequeñas.
Fórmula
VWAP = Σ(Precio × Volumen) / Σ(Volumen)- Precio Típico: (Alto + Bajo + Cierre) / 3 para cada período
- Volumen: Volumen de cada período como peso
Por qué importa
- Benchmark institucional de ejecución
- Soporte/resistencia intradía
- Precio sobre VWAP = tendencia alcista intradía
- Algoritmos de trading usan VWAP
¿Cuál es un buen valor?
Precio < VWAP
Por Debajo
Debilidad intradía, vendedores dominan
Precio ≈ VWAP
En VWAP
Equilibrio, posible punto de decisión
Precio > VWAP
Por Encima
Fuerza intradía, compradores dominan
Ejemplo del mundo real
Day trader compra sobre VWAP: sigue tendencia alcista. Institucional logra comprar bajo VWAP: buena ejecución. Precio rechazado en VWAP: nivel de resistencia.
Evalúa este indicador en 8.000+ acciones US
Descargar Signal Screener