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title: "Definición de VWAP"
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description: "El VWAP es el precio promedio al que se ha negociado una acción durante el día, ponderado por volumen."
type: glossary-definition
site: Signal Screener
language: es
keywords:
  - "VWAP"
  - "Precio Promedio Ponderado por Volumen"
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# Precio Promedio Ponderado por Volumen

## ¿Qué es VWAP?

El VWAP es el precio promedio al que se ha negociado una acción durante el día, ponderado por volumen. Es usado por traders institucionales como benchmark para evaluar la calidad de sus ejecuciones.

## Piénsalo así

Imagina comprar gasolina en diferentes estaciones durante el día a diferentes precios. El VWAP sería tu precio promedio por litro, pero pesando más las compras grandes que las pequeñas.

## Fórmula

```
VWAP = Σ(Precio × Volumen) / Σ(Volumen)
```

- **Precio Típico**: (Alto + Bajo + Cierre) / 3 para cada período
- **Volumen**: Volumen de cada período como peso

## Por qué importa

- Benchmark institucional de ejecución
- Soporte/resistencia intradía
- Precio sobre VWAP = tendencia alcista intradía
- Algoritmos de trading usan VWAP

## ¿Cuál es un buen valor?

| Rango | Valoración | Qué significa |
|---|---|---|
| Precio < VWAP | Por Debajo | Debilidad intradía, vendedores dominan |
| Precio ≈ VWAP | En VWAP | Equilibrio, posible punto de decisión |
| Precio > VWAP | Por Encima | Fuerza intradía, compradores dominan |

## Ejemplo del mundo real

Day trader compra sobre VWAP: sigue tendencia alcista. Institucional logra comprar bajo VWAP: buena ejecución. Precio rechazado en VWAP: nivel de resistencia.

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Este es contenido educativo, no asesoramiento financiero.

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