Qu'est-ce que ATR?
Mesure la volatilité du marché par l'amplitude du mouvement des prix.
Imaginez-le comme ceci
Mesure les fluctuations de température chaque jour.
Formule
ATR = Moyenne mobile du True Range sur 14 périodes- True Range: Max de (H-L, |H-C.préc|, |L-C.préc|)
- Période: Généralement 14 jours
Pourquoi c'est important
- Place stops basés sur volatilité
- Aide à dimensionner positions
- Identifie pics de volatilité
- Ne montre pas direction
Qu'est-ce qu'une bonne valeur ?
ATR élevé
Volatil
Grandes variations, élargir stops
ATR faible
Calme
Petites variations, resserrer stops
ATR en hausse
Vol. croissante
Attendre plus grands mouvements
ATR en baisse
Calme
Marché se stabilise
Exemple concret
Action avec ATR de 2$ suggère stops 2-3× l'ATR.
Évaluez cet indicateur sur 8 000+ actions US
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