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title: "Definizione di VWAP"
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description: "Il prezzo medio ponderato per il volume, che mostra il vero prezzo medio pagato da tutti i trader durante la giornata."
type: glossary-definition
site: Signal Screener
language: it
keywords:
  - "VWAP"
  - "Volume Weighted Average Price"
translations:
  de: https://signalscreener.fr/de/definition/vwap.md
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# Volume Weighted Average Price

## Cos'è VWAP?

Il prezzo medio ponderato per il volume, che mostra il vero prezzo medio pagato da tutti i trader durante la giornata.

## Pensalo così

Come calcolare il costo medio della spesa in base a quanto hai comprato ad ogni prezzo, non solo ai prezzi che hai visto.

## Formula

```
VWAP = (Prezzo × Volume) Cumulativo ÷ Volume Cumulativo
```

- **Prezzo Tipico**: (Massimo + Minimo + Chiusura) ÷ 3 per ogni periodo
- **Peso Volume**: Più volume = più peso nella media

## Perché è importante

- I trader istituzionali usano il VWAP come benchmark
- Mostra se hai ottenuto un buon prezzo di esecuzione
- Funziona come supporto/resistenza dinamico
- Si resetta ogni giorno di trading

## Qual è un buon valore?

| Intervallo | Valutazione | Cosa significa |
|---|---|---|
| Prezzo > VWAP | Rialzista | Acquirenti che pagano sopra la media |
| Prezzo < VWAP | Ribassista | Venditori che accettano sotto la media |
| Prezzo al VWAP | Fair Value | Prezzo al livello medio delle transazioni |
| Incrocio VWAP | Cambio Trend | Il trend intraday potrebbe cambiare |

## Esempio reale

I day trader spesso comprano sotto il VWAP e vendono sopra il VWAP per fare trading mean reversion.

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Questo è contenuto educativo, non consulenza finanziaria.

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