O que é VH?
Mede quanto o preço de uma ação flutua ao longo do tempo, baseado no desvio padrão dos retornos.
Pense assim
Como medir quão acidentada é uma estrada - maior volatilidade significa uma viagem mais selvagem com maiores altos e baixos.
Fórmula
VH = DesvioPad dos Retornos Diários × √252 (anualizado)- Retornos Diários: Variação percentual de dia para dia
- Desvio Padrão: Medida de dispersão dos retornos
Por que importa
- Ajuda a avaliar o risco numa posição
- Maior volatilidade = maior risco e potencial recompensa
- Importante para precificação de opções
- Compare com volatilidade implícita para vantagens de negociação
Qual é um bom valor?
< 20%
Baixa
Ação estável, defensiva
20-40%
Moderada
Típico para a maioria das ações
40-60%
Alta
Mais risco, ações de crescimento
> 60%
Muito Alta
Especulativo, pequenas capitalizações
Exemplo real
Uma ação com 30% de volatilidade anualizada pode mover cerca de 2% num dia típico.
Avalie este indicador em 8.000+ ações dos EUA
Baixar Signal Screener