Cos'è ATR?
Misura la volatilità del mercato scomponendo l'intero range del prezzo di un asset per quel periodo.
Pensalo così
Come misurare l'altezza media delle onde nell'oceano - ti dice quanto sono agitate le acque, non in quale direzione va la marea.
Formula
ATR = Media dei valori True Range su N periodi- True Range: Il maggiore tra: Massimo-Minimo, |Massimo-Chiusura Prec|, |Minimo-Chiusura Prec|
- ATR: Media smussata dei True Range (tipicamente 14 periodi)
Perché è importante
- Misura la volatilità senza direzione
- Aiuta a impostare livelli di stop-loss
- Usato per il dimensionamento delle posizioni
- ATR in aumento = volatilità aumentata
Qual è un buon valore?
ATR Basso
Bassa Volatilità
Mercato calmo, stop più stretti possibili
ATR in Aumento
Volatilità in Aumento
Mercato sempre più attivo
ATR Alto
Alta Volatilità
Stop più ampi necessari, movimenti maggiori
ATR in Diminuzione
Volatilità in Diminuzione
Mercato in calma
Esempio reale
Se l'ATR è $2 e l'azione è a $50, uno stop 2×ATR sarebbe a $46, tenendo conto della volatilità normale.
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